Anonim

Att spela på börsen är en ganska riskabel aktivitet, som rekommenderas starkt mot de som inte har råd att förlora pengar. Men är det möjligt att försöka ett vetenskapligt synsätt på marknaden som minimerar riskerna och maximerar intjäningsmöjligheterna?

Hittills har många försökt, men den perfekta metoden att "slå återförsäljaren" har ännu inte utvecklats (och om någon försöker övertyga dig annars, tro inte på dem: han är en bedragare).

Ett team av forskare från Tippie College of Business (Iowa, USA) har emellertid nyligen presenterat en nyutvecklad statistisk modell som gör det möjligt att förutse värdet på värdepapper, i termer av uppåt eller nedåt, med en noggrannare marginal för noggrannhet än vid en slumpmässig 50-50. Den enda nackdelen: tidsfönstret för tillämpningen av modellen är bara 30 minuter.


Schemat finns där men kan inte ses

Michael Rechenthin och hans medarbetare analyserade svängningarna i S & P500-indexet under 2005. Det är en korg som innehåller alla de 500 Standard & Poor-aktierna och anses vara representativ för hela den amerikanska marknaden. Och med över 90 000 transaktioner per dag är det en av de mest behandlade och erbjuder analytiker en stor mängd data.
Forskarna hittade inget återkommande mönster förrän börskursen fluktuerar mellan bud- och frågevärdena, dvs. de som handlarna är villiga att sälja och de som marknaden är villig att betala. Men så snart denna barriär bryts visar handlingarna ett rekursivt och i viss mån förutsägbart beteende.
Saken av sekunder
Analytiker har tagit indexpriserna med intervaller på 1, 3, 5, 10, 20 sekunder och 1, 5 och 30 minuter efter att gränserna för spridningen överskridits och fann att dess fluktuationer är kopplade till trenden från den senaste transaktioner. Till exempel, om de sista transaktionerna är två stigningar följt av en minskning finns det en sannolikhet på 52% att aktien kommer att falla under de kommande 5 sekunderna. Inom 20 sekunder reduceras möjligheten att den sjunker till 43%.
En nästan perfekt marknad
Forskarnas tidsintervall är så korta att de överväger utvecklingen av beståndet immun från yttre marknadsinflytanden, till exempel information eller socio-politiska händelser. Men vänta innan du placerar dig framför datorn för att handla online: samma författare till studien minns att modellen ännu inte har testats och validerats på andra värdepapper och andra marknader.
Du kanske är intresserad
Bitcoins och ekonomins framtid (vi förklarade dem redan 2011)
Tobaksekonomin